Package io.runon.trading.technical.analysis.indicators.stochastic

Class Stochastic

java.lang.Object

io.runon.trading.technical.analysis.indicators.stochastic.Stochastic

public class Stochastic
extends Object

스토캐스틱 wiki.hash.kr/index.php/%EC%8A%A4%ED%86%A0%EC%BA%90%EC%8A%A4%ED%8B%B1 스토캐스틱(Stochastic)은 주식투자에서 기술적 분석에 사용되는 보조지표이다. 당일의 종가 위치를 백분율로 표시하여 알려주며, 시장이 상승추세의 막바지에 다다를수록 종가가 당일 고가에 근접하고, 하락추세의 막바지에 다다를수록 종가가 당일 저가에 근접하는 속성을 이용한다. 해당 지표는 기술 분석가인 조지 레인(George Lane)이 개발했다. 스토캐스틱의 정식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(Stochastics Oscillator)이다. 1950년대에 주식 중개 일을 했던 조지 레인에 의해 널리 보급된 주식 분석 보조지표이다 . 그리고 국내에서는 고승덕 변호사에 의해 유명해졌다. 스토캐스틱은 주가를 % 값으로 바꾸어 주가의 변화 추세를 나타내는 지표이다. 스토캐스틱은 최저가와 최고가의 범위가 있기 때문에, 그 값은 무조건 0~100% 사이의 값을 가지게 된다. 만약 100%라면 설정한 일수 내에서 매수세가 가장 강한 경우며, 반대로 0%면 매도세가 가장 강한 경우이다. 또한 스토캐스틱은 패스트(fast)와 슬로우(slow)로 구분된다. 둘 다 모두 %K값과 %D값을 통해 매수와 매도 타이밍을 잡게 된다. 하지만 스토캐스틱 패스트는 단기매매에 유용하지만, 주가에 민감하게 반응을 하기에 시그널이 너무 자주 발생하며, 거짓 신호가 자주 발생하는 단점이 있다. 그렇기에 변화가 많고 거짓 신호가 많은 스토캐스틱 패스트의 단점을 보완하기 위해 만들어진 것이 스토캐스틱 슬로우이다. 단순 가격으로 만들어진 패스트와 달리 이동평균을 구한 슬로우는 보다 완만한 그래프를 만들어 낼 수 있다. 스토캐스틱 %K = (현재가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가) * 100 스토캐스틱 %D = m일 동안 %K 평균 = Slow %K Slow %D = %D 의 이동평균 이동평균은 기본으로 SMA를 사용하지만 EMA를 사용해도 괜찮음

Author:

macle

Field Summary

Fields

Modifier and Type	Field	Description
static final int	DEFAULT_D
static final int	DEFAULT_K
static final int	DEFAULT_SLOW_D

Constructor Summary

Constructors

Constructor	Description
Stochastic()

Method Summary

Modifier and Type	Method	Description
StochasticData[]	get(CandleStick[] array, int resultLength)
StochasticData[]	get(CandleStick[] array, int startIndex, int end)
StochasticData[]	get(CandleStick[] array, int k, int d, int sd, int startIndex, int end, MovingAverage.Type type)
static io.runon.trading.TimeNumber[]	getDArray(StochasticData[] array)
StochasticData[]	getEma(CandleStick[] array)
StochasticData[]	getEma(CandleStick[] array, int resultLength)
StochasticData[]	getEma(CandleStick[] array, int k, int d, int sd, int resultLength)
StochasticData[]	getEma(CandleStick[] array, int k, int d, int sd, int startIndex, int end)
static io.runon.trading.TimeNumber[]	getKArray(StochasticData[] array)
static io.runon.trading.TimeNumber[]	getSlowDArray(StochasticData[] array)
StochasticData[]	getSma(CandleStick[] array)
StochasticData[]	getSma(CandleStick[] array, int resultLength)
StochasticData[]	getSma(CandleStick[] array, int k, int d, int sd, int resultLength)
StochasticData[]	getSma(CandleStick[] array, int k, int d, int sd, int startIndex, int end)

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

Field Details

DEFAULT_K

public static final int DEFAULT_K

See Also:

• Constant Field Values

DEFAULT_D

public static final int DEFAULT_D

See Also:

• Constant Field Values

DEFAULT_SLOW_D

public static final int DEFAULT_SLOW_D

See Also:

• Constant Field Values

Constructor Details

Stochastic

public Stochastic()

Method Details

get

public StochasticData[] get(CandleStick[] array,
 int resultLength)

get

public StochasticData[] get(CandleStick[] array,
 int startIndex,
 int end)

getEma

public StochasticData[] getEma(CandleStick[] array)

getEma

public StochasticData[] getEma(CandleStick[] array,
 int resultLength)

getEma

public StochasticData[] getEma(CandleStick[] array,
 int k,
 int d,
 int sd,
 int resultLength)

getEma

public StochasticData[] getEma(CandleStick[] array,
 int k,
 int d,
 int sd,
 int startIndex,
 int end)

getSma

public StochasticData[] getSma(CandleStick[] array)

getSma

public StochasticData[] getSma(CandleStick[] array,
 int resultLength)

getSma

public StochasticData[] getSma(CandleStick[] array,
 int k,
 int d,
 int sd,
 int resultLength)

getSma

public StochasticData[] getSma(CandleStick[] array,
 int k,
 int d,
 int sd,
 int startIndex,
 int end)

get

public StochasticData[] get(CandleStick[] array,
 int k,
 int d,
 int sd,
 int startIndex,
 int end,
 MovingAverage.Type type)

getKArray

public static io.runon.trading.TimeNumber[] getKArray(StochasticData[] array)

getDArray

public static io.runon.trading.TimeNumber[] getDArray(StochasticData[] array)

getSlowDArray

public static io.runon.trading.TimeNumber[] getSlowDArray(StochasticData[] array)